Риск-менеджер направления интегрированных рисков
Ищем мотивированных и готовых решать нестандартные задачи специалистов в команду интегрированных рисков. Предстоит развивать и совершенствовать систему управления рисками института развития на основе современных подходов к управлению рисками. Функционал разнообразный: от простых задач по сбору данных и написанию аналитических отчётов до глубокой разработки методологии расчёта нормативов финансовой устойчивости и ПВР-моделей кредитного риска, построение витрин данных.
Основные обязанности:
– расчёт нормативов финансовой устойчивости Корпорации МСП (подготовка данных, расчёт показателей);
– расчёт пруденциальных резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП для управленческой отчётности, по стандартам ФСБУ и МСФО;
– портфельная аналитика по выданным гарантиям (поручительствам) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП: сбор и обработка данных, построение матриц миграций, винтажный анализ и расчёт показателей дефолтности (DR, NPL90+, CoR)
– верификация и валидация рейтинговых моделей банков-партнёров (в т.ч. СЗКО);
– участие в разработке собственных моделей количественной оценки кредитного риска по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП;
– участие в разработке методологии расчёта нормативов финансовой устойчивости на базе требований ЦБ РФ к банкам (финализированный подход);
– подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления.
Требования:
– высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук;
– опыт работы в подразделении рисков банка или конслатинговой компании (BIG-4) по профилю разработки моделей кредитного риска и/или портфельной аналитике от 2 лет;
– опыт в портфельной аналитике сегмента МСП, знание способов построения матриц миграции и винтажного анализа кредитного риска, риск-метрик EL, DR, СoR, NPL и иные;
– опыт расчёта норматива достаточности капитала Н1 (сбор и подготовка данных, проведение расчётов);
– опыт расчёта резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П;
– опыт в разработке (и/или валидации) моделей количественной оценки кредитного риска (PD-модели) сегмента МСП/юр. лиц (полный цикл)
– хорошие знания теории вероятностей, статистики, эконометрики;
– обязательно: инициативность и проактивных подход;
– опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления;
– опыт в автоматизации рутинных отчётов и аналитики на базе Python, VBA;
– уверенный пользователь Python, R, SQL, VBA, MS.
– умение работать в проектных командах и режиме многозадачности;
– понимание основных методических документов ЦБ РФ в области кредитного риска и расчёта нормативов финансовой устойчивости: 199-И, 646-П, 590-П, 611-П, 845-П (бывш. 483-П), Базель 3.
Условия:
– м. Китай-Город;
– Оклад и ежеквартальные премии по результатам выполнения КПЭ;
– Работа в офисе (возможен гибридный график эпизодически);
– Обучение (в рамках корпоративных программ);
– Соцпакет, ДМС (со стоматологией).