Музей располагается в зданиях Кисловодской крепости - памятнике истории и архитектуры федерального значения, с которой начинался курорт Кисловодск. Кисловодская крепость - единственное военное укрепление, в таком объеме сохранившееся на Северном Кавказе с середины XIX века: круглая башня, крепостные стены с бойницами и машикулями, оружейные мастерские, ворота, казармы, арсенал.