Строительство началось в 1870 году, по проекту приглашенного немецкого архитектора из Бремена Г. Мюллера, построившего уже подобное здание в своем родном городе. Биржа построена в стиле верхнеитальянского ренессанса с элементами классицизма. Перед главным входом расположены две скульптуры львов, держащих в лапах гербовые щиты. Здание сильно пострадало в результате штурма Кёнигсберга, а в послевоенные годы были утрачены многие элементы интерьера. Реставрация здания в 1960-х гг. достаточно точно воспроизвела внешний вид биржи.