После завершения строительства дворца Коттедж возникла необходимость в церкви, место для строительства на холме в западной части Александрии выбрал сам Николай I. Готическая капелла стала любимой домовой церковью императорской семьи и настоящей жемчужиной искусства неоготики.
Декоративное убранство фасадов и интерьеров выдержано в готическом стиле: стрельчатые порталы, окна-розы с витражами, на фасадах чугунный кружевной орнамент и 43 фигуры ангелов, апостолов, евангелистов и Богоматери с младенцем по моделям скульптора В.И. Демут-Малиновского. Освящена летом 1834 года во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского; всегда являлась православной церковью, несмотря на выдержанность в готическом стиле.
После революции парк стал превращаться в музейный комплекс; в 1932 году в здании был размещён Музей истории Александрии. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. зданию Готической капеллы был нанесён серьёзный ущерб. В конце 1990-х гг. Капелла была восставлена, воссоздана живопись иконостаса и витражи; в 2006 проведена реставрация и повторное освящение. В настоящее время Готическая капелла является музеем. Во время дождя и при высокой влажности воздуха музей закрыт для посетителей.