Одно из наиболее известных, построенных специально для музея сооружений в провинциальных городах России. По одному из проектов Горлицына, согласованному Николаем II, здание было построено в 1909-1911 г. Внутренняя отделка и устройство экспозиции продолжались до 1913 г., когда во время празднования 300-летия Дома Романовых 19 мая музей был открыт в присутствии Николая II. Романовский музей включал церковный, исторический, этнографический, нумизматический и другие отделы. Многие экспонаты, коллекции и документы музея были связаны с родом Романовых. В 1917-1930 г. в здании музея размещалось Костромское научное общество по изучению местного края.